DOMINICE AU GLOBAL VOLATILITY SUMMIT A TOKYO

2017-11-07

Dominicé fut heureux de participé aux cotés des principaux gestionnaires de volatilité au Global Volatility Summit à Tokyo le 7 Novembre.

Global Volatility Summit est un événement pour les investisseurs désireux d’en apprendre davantage sur la volatilité et les stratégies de négociation basées sur les options et le rôle qu'elles jouent dans les portefeuilles d'investissement. Ce premier événement à Tokyo a été spécialement conçu pour les investisseurs institutionnels basés au Japon et a abordé des sujets tels que les perspectives de volatilité pour l’année à venir, les stratégies de couverture actuellement disponibles pour les investisseurs institutionnels, et l'avenir des stratégies quantitatives et systématiques.
Pierre de Saab, Associé et Responsable de la gestion des actifs chez Dominicé, a partagé son point de vue sur les flux du marché VIX et les primes de volatilité actuelles dans le panel intitulé Overview of Derivative Markets in 2017 and Volatility Expectations for the 2018.

From left to right: Sean Ward (Dyal Capital Partners), Will Bartlett (Parallax Volatility Advisers), Dr. Tadashi Kikugawa (Nomura Securities Co.), David Rogers (JD Capital Management LLC), Pierre de Saab (Dominicé & Co.)

Articles similaires

26.05.2020

Analyse de Performance des Stratégies "Long Volatility" et "Relative Value Volatility"

Au cours de la dernière décennie, la volatilité est devenue une classe d’actifs à part entière. L’équipe d’Investissement de Dominicé a mené une analyse portant sur le profil risque/rendement des stratégies « long volatility » et « relative value volatility », ainsi que sur leur valeur ajoutée dans le cadre d’un portefeuille d’actions.
19.05.2020

"Un marathon, pas un sprint": Pourquoi la patience est une vertu pour le fonds volatilité de Dominicé

Dans cet article, Hedgeweek analyse la manière par laquelle la stratégie de volatilité de Dominicé a navigué à travers l'incertitude afin de délivrer une performance constante au cours des 16 dernières années, ainsi que les opportunités et les défis à venir dans le contexte macroéconomique actuel.
28.04.2020

Les fonds "Black Swan" profitent d'une rare occasion de déployer leurs ailes

La Stratégie de Volatilité de Dominicé est mentionnée dans un article du Financial Times qui souligne les meilleures performances parmi les hedge funds de stratégies "tail risk" ainsi que de volatilité défensive. Les récentes ventes massives sur le marché, déclenchées par la crise autour du COVID-19, ont présenté d'excellentes opportunités de rendements extrêmes permettant de délivrer des performances extraordinaires. Les stratégies de protection restent malgré tout en général relativement coûteuses à long terme. La Stratégie de Volatilité de Dominicé est présentée parmi celles ayant un aspect défensif tout en restant profitable à travers les différents cycles du marché. Elle a délivré une performance de 21% en mars ainsi que 14 années de rendements positifs sur ses 16 années d'existence.