Analyse de Performance des Stratégies "Long Volatility" et "Relative Value Volatility"
2020-05-26
- Nous démontrons qu’un portefeuille hypothétique composé du S&P 500 et des indices délivre 7% de performance annuelle, avec un Sharpe ratio plus de deux fois supérieur à celui du S&P 500, faisant de cette combinaison un investissement bien plus performant que le S&P 500.
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