Au cours de la dernière décennie, la volatilité est devenue une classe d’actifs à part entière. L’équipe d’Investissement de Dominicé a mené une analyse portant sur le profil risque/rendement des stratégies « long volatility » et « relative value volatility », ainsi que sur leur valeur ajoutée dans le cadre d’un portefeuille d’actions.

Dans cet article, Hedgeweek analyse la manière par laquelle la stratégie de volatilité de Dominicé a navigué à travers l'incertitude afin de délivrer une performance constante au cours des 16 dernières années, ainsi que les opportunités et les défis à venir dans le contexte macroéconomique actuel.

La Stratégie de Volatilité de Dominicé est mentionnée dans un article du Financial Times qui souligne les meilleures performances parmi les hedge funds de stratégies "tail risk" ainsi que de volatilité défensive. Les récentes ventes massives sur le marché, déclenchées par la crise autour du COVID-19, ont présenté d'excellentes opportunités de rendements extrêmes permettant de délivrer des performances extraordinaires. Les stratégies de protection restent malgré tout en général relativement coûteuses à long terme. La Stratégie de Volatilité de Dominicé est présentée parmi celles ayant un aspect défensif tout en restant profitable à travers les différents cycles du marché. Elle a délivré une performance de 21% en mars ainsi que 14 années de rendements positifs sur ses 16 années d'existence.